Nell'anno 333 vicino a Brugherio passava la Statio Flavius Frigidus, prima tappa a dodici miglia da Milano della strada Milano-Aquileia-Oriente. Nei pressi di questa importante via di comunicazione possedeva una dimora il Vescovo di Milano Ambrogio, che vi trascorreva brevi periodi di riposo in compagnia della sorella Marcellina. Proseguendo verso Carugate è ancora possibile visitare il convento femminile (oggi Cascina Sant'Ambrogio) che Marcellina volle far sorgere non lontano dalla dimora del santo, e alcune stanze che ospitavano la famiglia.

La tradizione inoltre vuole che a Marcellina fossero donate le reliquie dei Magi, cui era molto devota, trasportate in seguito nella cattedrale di Brugherio, dove ancor oggi sono conservate. Ma una lapide all'ingresso della chiesa smentisce la leggenda, informando che le reliquie furono donate nel 1588 da un altro grande arcivescovo milanese, San Carlo.